Ingénierie Financière

Présentation de l'approfondissement

Les procédures modernes de gestion des risques, notamment financiers font appel depuis plusieurs décennies à des techniques élaborées (calcul stochastique, programmation dynamique, théorie des jeux) dépassant les anciennes techniques statistiques de l’économétrie et de l’assurance. L’importance croissante de ces procédures dans les gros groupes industriels et dans les banques et les institutions financières a créé des volumes d’emplois importants qualitativement et quantitativement qui ont induit la création de filières de formation à haute compétence scientifique. L’approfondissement « Ingénierie financière » a été mis en place pour répondre à ces besoins.

Les objectifs de la formation pour les élèves d’approfondissement “Ingénierie financière” sont :

• Acquérir l'ensemble des outils nécessaires aux métiers de la Finance et de la Gestion des Risques,

•  Connaissance de la finance d'entreprise, de la finance de marché, de la banque.

Débouchés et parcours de recherche associé

Les élèves-ingénieurs se retrouvent pour la grande majorité d’entre eux dans les débouchés suivants : ingénierie financière: conception de nouveaux produits financiers, salles des marchés, financement de projet, direction financière, audit financier, financement de projet, gestion de portefeuille, analyste financier, fusions et acquisitions.

Un certain nombre d’entre eux poursuivent des études complémentaires ou poursuivent dans la recherche. L’approfondissement offre la possibilité de suivre le M2R de mathématiques appliquées (option probabilités et statistiques.

Contenu de l'approfondissement

Mathématique financière et produits dérivés

• Calcul stochastique pour la finance
• Evaluation et couverture des produits dérivés
• Résolution numérique des EDP pour la finance
• Méthodes neuronales et applications financières
• Maîtrise des risques financiers
• Microstructure des Marchés Financiers

Econométrie financière et prévision des cours boursiers

• Économétrie des séries temporelles
• Modèles ARCH en finance
• Statistique des processus en finance

Finance d’entreprise

• Principes de finance de l’entreprise
• Gestion du risque de taux d’intérêt
• Fusions et acquisitions
• Risques financiers